Terug naar Vermogensbeheer

ICAAP

Conform de Wet op het financieel toezicht (Wft) stelt Mn Services Vermogensbeheer B.V. (MN Vermogensbeheer) jaarlijks de noodzakelijk geachte hoeveelheid kapitaal vast. Dit vindt plaats door middel van de jaarlijkse risico- en scenarioanalyse. De in 2017 opgenomen 15% extra buffer naast het Pilaar I- en Pilaar II-Kapitaal blijft voor 2018 gehandhaafd. MN Vermogensbeheer heeft ten opzichte van 2017 geen belangrijke wijzigingen doorgevoerd om te (blijven) voldoen aan de prudentiële vereisten van de CRR en CRD IV.

Gelet op de aard en omvang van de bedrijfsactiviteiten en het aanwezige risicoprofiel is het  eigen vermogen van MN Vermogensbeheer toereikend om te voldoen aan de prudentiële kapitaalvereisten van de toezichthouder. De kapitalisatie is voldoende robuust om onder de huidige en toekomstige omstandigheden risico’s het hoofd te bieden.

Voor Mn Services Fondsenbeheer B.V. (MN Fondsenbeheer) zijn de kapitaalvereisten van de Alternative Investment Fund Managers Directive (AIFMD) opgenomen in de Wft. De kapitaalvereisten van MN Fondsenbeheer zijn gebaseerd op het beheerde vermogen van de MN beleggingsfondsen. Hiervoor is een berekening van het aan te houden kapitaal en de periodieke monitoring daarvan opgezet.

De robuustheid van het kapitaalniveau van MN Vermogensbeheer wordt door middel van stresstesten/scenario-analyses beoordeeld. Hiertoe heeft het managementteam van MN Vermogensbeheer in samenspraak met de afdeling Risk & Compliance een risk assessment uitgevoerd. Daarbij zijn tien risicogebieden onderkend. Aan de hand van de risico-analyse en de stresstesten/scenarioanalyses zijn deze risicogebieden verder uitgewerkt en is de noodzakelijk geachte hoeveelheid kapitaal vastgesteld.

Elk half jaar wordt getoetst of het kapitaal van MN Vermogensbeheer voldoende is in relatie tot het risicoprofiel. Verder wordt bij ingrijpende strategische besluiten of grootschalige organisatorische veranderingen gekeken of het kapitaal van MN Vermogensbeheer als gevolg daarvan moet worden aangepast. Tussen de moedermaatschappij Mn Services N.V. en MN Vermogensbeheer bestaan geen belemmeringen voor een eventueel noodzakelijke kapitaaloverdracht.

De belangrijkste risicocomponenten binnen MN Vermogensbeheer zijn hier beschreven.

Maatregelen die MN Vermogensbeheer heeft getroffen om bovenstaande risico’s te beperken zijn onder andere:

Gelet op de aard en de omvang van de bedrijfsactiviteit en het aanwezige risicoprofiel van MN Vermogensbeheer is het feitelijk aangehouden kapitaal toereikend om te voldoen aan de prudentiële kapitaalvereisten van DNB.

De jaarrekening van MN Vermogensbeheer wordt na verkrijging van de accountantsverklaring jaarlijks bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd.